2022/23研資局高級研究學者計劃得獎者 數學系
凌仕卿教授
數學系
香港科技大學
Biography
(只提供英文版)
- Chair Professor of Mathematics and Director of MSc FinTech Program at The Hong Kong University of Science and Technology
- Research interests cover most areas in time series analysis from fundamental theory to data analysis, including nonlinear time series, nonstationary time series, quantitative methods, econometrics, and risk management
- SRFS project — to develop a series of theories and methodologies for the statistical inferences of the heavy-tailed multivariate ARMA-GARCH (MARMA-GARCH) model with change-point and threshold effects
- Awards and Honours:
- RGC Senior Research Fellow (2022)
- Fellow of Journal of Econometrics (2021)
- Fellow of Institute of Mathematical Statistics (2019)
Project Title
(只提供英文版)
- Statistical Inferences of the Heavy-tailed Multivariate ARMA-GARCH Model with Change-point and Threshold Effects
讚詞
凌仕卿教授是香港科技大學數學系講座教授與金融科技碩士課程主任。他是數理統計學院會士(Fellow of IMS)與計量經濟期刊會士(Fellow of JOE)，同時是澳大利亞與紐西蘭模型與模擬學會會士(Fellow of MSSANZ) ，並榮獲該學會2013雙年度勳章。他榮獲 Econometric Theory Plura Scripsit獎。目前正擔任《Journal of Time Series Analysis》聯合主編，以及《Statistica Sinica》，《計量經濟學報》與其他三個期刊的副主編。
凌教授主要研究領域是時間序列分析與計量經濟學。 他有三項原創性貢獻。包括提出一個向量ARMA-GARCH 模型，提出以殘差為基礎的二次型統計量與提出一個自加權估計方法。他在變點問題，GARCH-類模型，門限模型與單位根問題方面都有非常重要的基礎性貢獻。連續三年(2019，2020，2021)入選美國斯坦福大學(John P. A. Ioannidis教授團隊)發佈全球前2%終身科學影響力與年度影響力排行榜。
凌教授已被授予研資局高級研究學者，其項目是帶有變點與門限效應的重尾巴多維ARMA-GARCH 模型的統計推斷。重尾巴、變點與門限效應是時間序列中的三大特徵，並且已經被廣泛觀察存在於金融、工程與網路數據中。當多維數據存在這些特徵，如何做統計推斷一直都是挑戰的公開問題。該項目將發展一系列理論與方法以解決以上問題。
得獎者短片
